El Museo Arqueológico Provincial de Cáceres se encuentra ubicado en dos edificios del casco antiguo de la ciudad, cuyo conjunto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los dos edificios son la Casa de las Veletas, o también llamada Casa del Aljibe, y la Casa de los Caballos.

La Casa de las Veletas alberga las secciones de Etnología y Arqueología. Este edificio singular fue en principio un alcázar almohade, remodelado en el siglo XVII, y nuevamente en el siglo XVIII. La parte quizá más llamativa es el aljibe almohade del antiguo Alcázar, de los siglos XI-XII.

El complemento a este edificio es la Casa de los Caballos, sólida construcción que data del siglo XVI. Fue en principio caballeriza, y de ahí su nombre, aunque luego sirvió como vivienda.